Вообще описанная проблема довольна странная. обычно хватает 'SET NAMES UTF8' . Если нет, то надо выяснить , в какой же всетаки кодировке сервер возвращает данные. Скорее всего все можно решить перестановкой mysql и lazarus со сносом всех настроек. Кстати вполне возможно , что в конфиге mysql есть настройки кодировок с большим приоритетом и он 'SET NAMES UTF8' игнорирует. 
Кроме того существуют переменные сервера
character_set_client      utf8
character_set_connection     utf8
character_set_database     utf8
character_set_filesystem     binary
character_set_results     utf8
character_set_server     utf8
character_set_system     utf8
проверьте их
попробуйте подключиться к базе вот этим 
http://www.sqlmanager.net/en/products/mysql/manager или 
http://www.devart.com/ru/dbforge/mysql/studio/ , подобрать правильные параметры